KAMA (Kaufman uyarlamalı hareketli ortalama)

KAMA göstergesi, yani Kaufman uyarlanabilir hareketli ortalama, Perry J. Kaufman tarafından oluşturulmuş ve 1998 tarihli "Alım/Satım Sistemleri ve Yöntemleri, 3. Baskı" adlı kitabında sunulmuştur. Kaufman, piyasa gürültüsünü hesaba katmak için KAMA'yı yarattı. Piyasada bazı küçük dalgalanmaların hüküm sürdüğü bir Yükseliş trendi varsa, piyasa gürültüsü ihmal edilebilir ve KAMA fiyatı çok yakından takip eder. Öte yandan, eğer piyasa yana doğru hareket ederse (değişen piyasa) - bu, Kapanış fiyatının bazı günler yukarı, bazı günler aşağı kapandığı anlamına gelir, piyasa gürültüsü çok yüksektir. KAMA, yanlış sinyallerin sayısını azaltmak için fiyatı daha büyük bir mesafeden takip eder.

SC (Düzeltme sabiti), hareketli ortalama grafiğin standart bir parçasıdır. SC, hareketli ortalamanın mevcut fiyat dalgalanmalarına duyarlı olduğu seviyeyi belirler. SC, 0 ila 1 aralığında hareket eder. Düzleştirme sabiti ne kadar düşükse, hareketli ortalama o kadar az mantıklıdır. KAMA'nın diğer hareketli ortalamalara göre temel avantajı, sadece yönü değil, aynı zamanda piyasa oynaklığını da hesaba katmasıdır. KAMA, uzunluğunu mevcut piyasa koşullarına göre ayarlar.

Hesaplama

ER (Verimlilik Oranı = Yön / Oynaklık)

ER = [ Mutlak (Hücre - Hücre-n] / [n ∑ (Mutlak (Hücre - Hücre-1))],

n - hareketli ortalama hesaplaması için seçilen gün sayısıdır. Her gün bir önceki günden daha yüksek kapanırsa, ER 1 olur. Piyasa herhangi bir fiyat değişikliğiyle yana doğru hareket ederse, ER 0 olur.

Düzeltme sabitini (bu ortalamaların SC'si) belirlemek için KAMA hesaplamasında kullanılacak en kısa ve en uzun hareketli ortalamayı belirleyin. Kaufman, 2 ila 30 günlük bir aralık kullanmanızı tavsiye eder.

SC = ER*(Hızlı SC - Yavaş SC) + Yavaş SC

KAMA, piyasada hakim olan koşullara göre hareketli ortalama hesaplamasında kullanılan süreyi kısaltır ve uzatır. KAMA, pazara bağlı olarak daha duyarlı veya daha güçlü hale gelir. KAMA, dalgalı bir piyasada 30 günlük Hareketli ortalama olarak hesaplanacak olmasına rağmen, yine de hafifçe yukarı ve aşağı hareket ediyor. Kaufman, SC'nin karesini alarak daha az duyarlı olmasını önerdi:

C = SC*SC

C, KAMA hesaplaması için kullanılan son yumuşatma sabitidir. Nihai KAMA hesaplaması, EMA hesaplamasına benzer:

KAMA = Kamat-1 + [(C * (Hücre - Kamat-1)]

Basit hareketli ortalama (MVA, SMA) ile karşılaştırıldığında, KAMA daha az gecikmeye sahiptir ve daha az yanlış sinyal üretir. KAMA, diğer bazı teknik göstergeleri düzeltmek için de kullanılabilir.

Gösterge, grafikte, aşağıdaki gibi görünür: