HV (Tarihsel dalgalanma)

Tarihsel dalgalanma, fiyatın belirlenebilecek bir süre boyunca ortalamadan ne kadar saptığının bir ölçüsüdür. Fiyat ne kadar dalgalanırsa, gösterge değeri o kadar yüksek olur. Fiyat değişiminin yönünü değil, yalnızca fiyatın ne kadar değişken olduğunu ölçtüğünü unutmayın. Volatiliteye dikkat etmenin önemli olmasının birkaç nedeni vardır, ancak bu esas olarak olası risklerin belirlenmesi ile ilgilidir: eğer yükselirse, hem risk hem de piyasa oynaklığı artar ve bunun tersi de geçerlidir. Yatırımcılar, yüksek volatiliteli bir enstrümanı işaretlemek için bu göstergeyi kullanabilirler, bu da trendde bir değişiklik olduğunu gösterebilir. Gösterge çoğunlukla diğer sinyallerle kombinasyon halinde kullanılır.

Ek olarak, Tarihsel oynaklık, yalnızca temel finansal enstrümanlar ticareti yapan tüccarlar tarafından bir enstrüman olarak kullanılabilir. Piyasa oynaklığının ölçülmesi, yatırımcıların piyasanın ne kadar veya ne ölçüde değişebileceği konusundaki beklentilerini etkileyebilir ve fiyat tahminlerinde bulunmak ve alım satım yapmak için bazı rehberlik sağlar.

Hesaplama

Klasik anlamda, tarihsel oynaklık aşağıdaki formülle belirlenir:

Burada:

σstd - varlık fiyatlarının standart sapması, yani süpürme hareketinin ölçüsü;

√T - volatilite göstergesinin belirtilen döneme getirilmesi (çoğunlukla yıllık değere );

Pi - i değerinin fiyatı (burada dört çubuk fiyatından biri olabilir ).

Genel olarak, standart sapma ya mutlak değerlerle, yani belirli varlığın fiyatlarında veya göreli değerlerde (% ) hesaplanır. Oynaklığın değeri, varlığın riskliliğinin farklı faktörlere dayalı olarak değerlendirilmesine olanak tanır:

• Likidite - Varlık likiditesi ne kadar düşükse, volatilite o kadar yüksek olur, çünkü varlığı satın almak veya satmak isteyen insan sayısı daha azdır. Örneğin, emtia piyasasını düşünecek olursak, portakal suyu pamuk piyasasından çok daha değişken, yani bu enstrüman fiyatlarda keskin bir artışa maruz kalıyor. Hisse senetleri dikkate alınırsa, o zaman daha az likit hisse senetleri de bu tür patlamalara meyillidir, çünkü tekrar gelen büyük bir oyuncu zahmetsizce fiyatları "şişirebilir";

• Önemli raporların yayınlanması - Fed faiz oranındaki değişiklikler, işsizlik oranındaki değişiklikler, şirketin karları hakkında üç aylık raporların yanı sıra petrol ve diğer veriler gibi önemli raporların yayınlanmasından sonra genellikle dalgalanma keskin bir şekilde arttı;

• Belirli bir ülkedeki ekonomik durum - ülkenin siyasi ve ekonomik hayatındaki belirsizlik ne kadar yüksekse, yatırımlar o kadar riskli olacaktır.

Ana parametreler

• STD dönemi - standart sapma süresi, varsayılan olarak = 30;

• Volatilite süresi - varsayılan olarak gün cinsinden ölçülen volatilite dönemi = 365;

• MA için kaynak fiyatları - Kapat, Açık, Yüksek, Düşük, Orta, Tipik ve Ağırlıklı;

• Tüm geçmiş - işaretlenirse, yüzdelik hesaplama tüm geçmiş kullanılarak gerçekleştirilir;

• Geçmiş dönemi - yüzdelik dilim hesaplaması için bir geçmiş dönemi ayarlamaya izin verir. "Tüm geçmiş" onay kutusu, hem onay kutusu hem de "Geçmiş dönemi" ayarlanırken önceliğe sahiptir;

• HV - HV ve yüzdelik dilim veya Yalnızca yüzdelik dilim için kaynak fiyatları.

Gösterge, grafikte, aşağıdaki gibi görünür: