SD (Standart sapma)

Standart sapma, bir fiyat aralığını hareketli ortalamasıyla ilişkilendirerek fiyat oynaklığını ölçmenin bir yoludur. Gösterge değeri ne kadar yüksekse, fiyat ve hareketli ortalaması arasındaki fark o kadar geniş, enstrüman o kadar değişken ve dağınık fiyat çubukları olur. Gösterge değeri ne kadar düşükse, fiyat ile hareketli ortalaması arasındaki fark o kadar küçüktür, enstrüman o kadar az değişken olur ve fiyat çubukları birbirine o kadar yakın olur. Standart sapma, Bollinger Bantları gibi diğer göstergelerin bir parçası olarak kullanılır. Genellikle diğer sinyaller ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanılır.

Piyasa davranışı, yüksek ticaret aktivitesi ile durgun piyasa arasındaki değiş tokuşu temsil eder. Böylece gösterge kolayca yorumlanabilir:

• değeri çok düşükse, yani piyasa kesinlikle hareketsizse, yakında bir artış beklemek mantıklıdır;

• aksi takdirde, aşırı derecede yüksekse, büyük olasılıkla faaliyetin yakında düşeceği anlamına gelir.

Standart sapma göstergesinin kullanımı

Olasılık dağılım modellerini kullanmak, birçok ticaret stratejisi oluşturmanıza izin verir, ancak standart sapma göstergesinin en yaygın kullanımı, ortalamaya geri dönme ilkesine dayalı olarak fiyat ters çevirmelerini tahmin etmektir. Ortalamaya geri çekilme, temelde Göreceli Güç Endeksi gibi osilatörlerin inşa edildiği ilkedir. Ortalamadan her sapmanın ardından aynı dönüşün olması gerektiğini, böylece fiyatların genel dağılımının standart dağılıma uyması gerektiğini savunuyor.

Örneğin, bir para birimi uzun bir süre boyunca 1.2700 ile 1.3700 arasında salınıyorsa ve hareketin çoğu aralığın ortasında bağlıysa, standart bir dağılım temelinde ortalama gerilemeyi varsayarak modeli takas edebilirsiniz.

Tersine, fiyatlar aynı aralığın kenarlarında kümelenmişse, örneğin 1.3600-1.3700 veya 1.2700 ve 1.2800 civarında, fiyatların olasılık dağılımı standart olmayabilir ve ortalama gerileme varsayılırken ticaret için standart sapma göstergesini kullanma felaket olabilir.

Hesaplama

StdDev(i)=KAREKÖK(MİKTAR(j=i-N,i)/N)

MİKTAR(j=i -N,i)=TOPLA((ApPRICE(j) - MA(ApPRICE, N, i ))^2)

Burada:

StdDev(i) - Geçerli çubuğun Standart Sapması;

SQRT - karekök;

MİKTAR (j = i - N, i ) - j = i - N'den i'ye kareler toplamı;

N - yumuşatma süresi;

ApPRICE (j ) - j çubuğunun uygulanan fiyatı;

MA (ApPRICE, N, i ) - mevcut çubuktaki N periyodu ile hareketli ortalama değer;

ApPRICE (i ) - mevcut çubuğun uygulanan fiyatı.

Ana parametreler

• MA için kaynak fiyatları - Kapat, Açık, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı;

• Hareketli ortalama türü - Basit, Üstel, Değiştirilmiş veya Doğrusal ağırlıklı;

• Dönem - gösterge dönemi, varsayılan 20'dir.

Gösterge, grafikte, aşağıdaki gibi görünür: