LWMA (Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama)

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama, üstel hareketli ortalamanın son fiyat verilerine daha yüksek bir ağırlık ataması gibi, ancak bunu daha kolay ve daha belirgin hale getiren bir hareketli ortalama türüdür. Bu ortalama, belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının her biri alınarak ve önceden belirlenmiş bir "ağırlık" katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. Zaman dönemlerinin konumu hesaba katıldığında, bunlar toplanır ve zaman dilimi sayısının toplamına bölünür.

Hesaplama

Ağırlıklı hareketli ortalama durumunda, en son veriler, önceki verilerden daha değerlidir. Ağırlıklı hareketli ortalama, serinin her kapanış fiyatı belirli bir ağırlık katsayısı ile çarpılarak hesaplanır:

LWMA = TOPLA (KAPANIŞ (i) * i, N) / TOPLA (i, N)

Burada:

TOPLA - toplam;

KAPANIŞ (i) - cari kapanış fiyatı;

TOPLA (i, N) - ağırlık katsayılarının toplamı;

N - yumuşatma süresi.

Ana parametreler

• Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama periyodu - göstergede yer alan periyot sayısı, varsayılan olarak 9;

• MA için kaynak fiyatları - göstergenin hesaplanacağı fiyat türü. Mevcut değerler: Düşük, Açık, Yüksek, Kapalı, Tipik, Orta, Ağırlıklı.

Doğrusal hareketli ortalama, Basit hareketli ortalamadan daha az eylemsizdir. Üstel hareketli ortalamayı karşılaştırırken, daha az çubuk dikkate alır ve önceki değere bağlı değildir, bu nedenle aynı fiyatlara uygulandığında, ne kadar veri önceden yüklenmiş olursa olsun her zaman aynı değeri gösterecektir. Öte yandan, doğrusal ağırlık, çizgiyi diğer hareketli ortalamalardan daha keskin hale getirir, bu nedenle düz bir piyasada daha fazla "gürültü" üretir.

Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama, tıpkı EMA gibi kullanılır, çoğu yatırımcı LWMA'yı basit bir hareketli ortalama ile birlikte kullanır. Alım ve satım sinyalleri, hareketli ortalamaların kırılmaları ve kesişmeleri sırasında oluşturulabilir. Eğilimler, SMA ve LWMA aynı yönde hareket ettiğinde doğrulanır.

Gösterge, grafikte, aşağıdaki gibi görünür: